回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出 | |
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[135068] 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■親トピック/記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ HoiChan -(2025/06/03(15:34)) □U R L/ こんにちは、宜しくお願いします。 PC環境 Win11 Excel2021 次の様なデータのNo15から20のデータで回帰直線を計算して 上下の1.5シグマの値を算出する。 そのスロープ傾向をデータNo24まで延長したい。 No Mid 24 1.81 23 1.77 22 1.80 21 1.94 20 2.07 19 2.13 18 2.16 17 2.21 16 2.31 15 2.33 14 2.23 13 2.23 12 2.27 11 2.47 10 2.65 ++++++++++++++++++++ OS ⇒Windows 11 Version⇒Excel 2021 ++++++++++++++++++++ |
[135069] Re[1]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ 匿名 -(2025/06/04(10:55)) □U R L/ やりたいことは書いてありますが、 どこがわからないかわかりません。 丸投げなら、クラウドワークスのようなところで 有料で依頼してみてはいかがでしょうか。 |
[135070] Re[2]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ HoiChan -(2025/06/04(12:30)) □U R L/ ご提案有難う御座います。 補足説明をします。 関数の SLOPE INTERCEPT 2つの組み合わせで可能なのかな等と迄は 調べたのですが、この方法が私には全く 歯が立たなかったので、丸投げの様な 当初の投稿になりました。 ここでの投稿では無理であれば、この方法は没にする積りです。 |
[135071] Re[3]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ 匿名 -(2025/06/05(14:01)) □U R L/ すみません。Excelの関数とVBAはできるのですが、 算数、数学が苦手なので、質問です。 「回帰直線を計算」する公式を調べると、 Y=a+bxと出てくるのですが、 今回の表の どの部分が「a」 どの部分が「b」 どの部分が「x」 に相当するのか教えてください。 「上下の1.5シグマの値を算出」する公式を調べたのですが、 よくわかりませんでした。 公式と、どの部分が何に当たるかを教えてもらえれば、 私でもできると思いますので、よろしくお願いいたします。 |
[135072] Re[4]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ HoiChan -(2025/06/06(09:00)) □U R L/ 数式のご提案を有難う御座いました。 ご質問の答えですが 下記のWebSiteで調べ見たが、答えが見つかりませんでした。 「 回帰分析とは?目的やExcelでのやり方までわかりやすく解説! 」 「 回帰直線の求め方 〜 証明と具体例 〜 」 数式での対応は私には無理みたいです。 回帰直線の算出が関数でも数式でも私には歯が立たないので、 取り組み自体に無理があったのかと思って居ます。 アドバイスをして頂き、有難う御座いました。 |
[135073] Re[5]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ 半平太 -(2025/06/08(20:57)) □U R L/ http://ht tp:// ちょっと質問の意味が呑み込めない所があります。 >次の様なデータのNo15から20のデータで回帰直線を計算して これについては、普通にSLOPE関数とINTERSECTを使って回帰直線 f(x)が求まりますよね。 >上下の1.5シグマの値を算出する。 このシグマとは何ですか? 回帰直線との乖離の標準偏差なんですか? また、その値をどう活用するお積りなのですか? 1.5にはどんな意味があるのですか? サンプルとして適当に書いただけなんですか? 普通は1.645とか1.96とかにして、信頼区間を90%とか95%にするような気がするんですが、 そんな話は筋違いなんでしょうか?(ちなみに1.5だと86.6%) >そのスロープ傾向をデータNo24まで延長したい。 延長した結果図はどんなものになるんですか? サンプルで示されたNo.21〜24のMIDの値と上述延長値との関係は何なのですか? ------------------- 以上の疑問はさておいて、「予測シート」というエクセルの機能を使うと 予測シートを作成してくれます。 ※1 A6:B11を選択して、データ→予測→予測シートと辿ると、 オプションで「予測終了」を24、「信頼区間」を86.6%に設定してみると 下図が得られました。 <別シートの予測結果> 行 ______A______ __B__ _____C_____ ____D____ ____E____ 1 タイムライン 値 予測 信頼下限 信頼上限 2 15 2.33 3 16 2.31 4 17 2.21 5 18 2.16 6 19 2.13 7 20 2.07 2.07 2.07 2.07 8 21 2.005916969 1.98 2.03 9 22 1.951243322 1.92 1.98 10 23 1.896569675 1.87 1.92 11 24 1.841896027 1.81 1.87 12 ※2 また、作成されたグラフの折れ線部分を右クリックして 「近似曲線を追加」を選択し、「グラフに数式を表示する」を指定すると、 下式が表示されます。 y = -0.054x + 2.3907 切片が2.3907 はおかしい気がしますのでINTERCEPT関数で求めてみると 3.146666667 と出てきました。 つまり f(x) = -0.054x + 3.146666667 となります。 これなら、タイムラインの予測値ともほぼ合致します。 ただ、予測値はFORECAST関数を使っているので完全には合致しないようです。 --------------------- 以上、あれこれ考えてみましたが、何か解決の参考になれば・・ |
[135074] Re[6]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ HoiChan -(2025/06/10(15:41)) □U R L/ 半平太さんこんにちは、数多くのご教示有難う御座いました。 分かり難い投稿に丁寧に教えて頂き感謝をしています。 始に、ご質問にお答えします >これについては、普通にSLOPE関数とINTERSECTを使って回帰直線 f(x)が求まりますよね。 この2関数で計算する事は調べて分かったのですが、その使い方が分からない状態です >回帰直線との乖離の標準偏差なんですか? その通りです >1.5にはどんな意味があるのですか? >サンプルとして適当に書いただけなんですか? その通りです >また、その値をどう活用するお積りなのですか? 文字では説明できないので、可能なら下記で画像検索して見て下さい [ multicharts Regression Channel ] 実際、私が表示しているラインは対象期間終端から延長させています このチャンネルの上下のラインを使って行動を起こそうとしています >以上の疑問はさておいて、「予測シート」というエクセルの機能を使うと >予測シートを作成してくれます。 予測シート(グラフ)を作成してみました これは、私は全く知りませんでした、大変有り難い事を教えて頂き感謝しています この事を SLOPE関数とINTERSECTとSTDEV.Sを使って行いたいと思って居ます ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ もう少し、私の実情を説明させて下さい(最初の投稿はサンプルの数値でした) 次の様なデータが約2000行存在します 時刻毎の最新データで判定なので日付、時刻の降順です y__ ,m_,d_,t____,o________,h________,L________,c________,v___ 2025.05.22,23:00,144.00100,144.02600,143.90200,143.99300,1186 2025.05.22,22:00,144.14800,144.15200,143.92600,143.99700,3010 2025.05.22,21:00,144.21800,144.27200,144.09300,144.14900,3222 2025.05.22,20:00,144.02500,144.33300,144.00400,144.22000,3968 2025.05.22,19:00,143.90300,144.11500,143.86300,144.01900,4636 ある範囲の行(10〜30)を計算期間として、予測した 信頼上下限値を10〜50行延長し、時刻毎にその範囲内か範囲外かで 行動を起こす事を考えて居ます 計算期間は、時刻毎に別途の計算結果を使い日付と時刻を参照して決めます。 問題の複雑さと表現力の足らなさから分かり難い点はご容赦下さい。 又、データが不足であれば約100行投稿します。 |
[135075] Re[7]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ 半平太 -(2025/06/10(19:11)) □U R L/ 為替相場の分析でしたか・・・ まっ、そんな難しい事でもない気がします。 (と云うか、有料ソフトレベルの話がしたいなら、ここではまず無理でしょうね) 1.中点を各行の何値を使って算出するか決める。(4値平均か、O/C平均) 2.中点群から回帰直線の傾きと切片を算出する。 3.シグマを求める。 4.どこかのセルにシグマ倍率を入力して、上下の予測値出す。 ※シグマなんか使う必要性も感じませんけどね。 目視でテキトーに数値をいじれば十分だと思います。 有料ソフトが難しい概念を持ち出すのは 箔付けの為じゃないかなぁ・・ 「信頼」上下限値なんて現実にはありませんよ(相場は理屈通り動きませんから) >データが不足であれば約100行投稿します。 さすがに5行では、サンプルとしても物足りないので、15は欲しい。 ちなみに最終列のvとは何ですか(今回の話に何の関係もないですよね?) |
[135076] Re[8]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ HoiChan -(2025/06/10(19:46)) □U R L/ 半平太さん、早速の対応有難う御座います。 >1.中点を各行の何値を使って算出するか決める。(4値平均か、O/C平均) (open + close) * 0.5 です。 >「信頼」上下限値なんて現実にはありませんよ(相場は理屈通り動きませんから) そうと思います、50%当たれば御の字と思って居ます >ちなみに最終列のvとは何ですか(今回の話に何の関係もないですよね?) 分かり難かったですね、すみません、このデータはティック回数です リアルデータの入手は MT4 で行って居ます >さすがに5行では、サンプルとしても物足りないので、15は欲しい。 有難う御座います、30行投稿しますので 検討の程宜しくお願いします。 >有料ソフトレベルの話がしたいなら、ここではまず無理でしょうね) この有料ソフトでの取引先は米国でして、それは無理なので作ったロジックを Excelでシステムを作り、国内で行う予定です。 お忙しい中対応に御礼申し上げます。 2025.05.22,23:00,144.00100,144.02600,143.90200,143.99300,1186 2025.05.22,22:00,144.14800,144.15200,143.92600,143.99700,3010 2025.05.22,21:00,144.21800,144.27200,144.09300,144.14900,3222 2025.05.22,20:00,144.02500,144.33300,144.00400,144.22000,3968 2025.05.22,19:00,143.90300,144.11500,143.86300,144.01900,4636 2025.05.22,18:00,143.75700,144.04800,143.75700,143.89600,6063 2025.05.22,17:00,143.89000,143.96600,143.68000,143.75800,7110 2025.05.22,16:00,143.54900,143.90100,143.43200,143.88700,6663 2025.05.22,15:00,143.36000,143.69600,143.27300,143.55300,5986 2025.05.22,14:00,143.65600,143.77700,143.34000,143.36100,4887 2025.05.22,13:00,143.48700,143.69400,143.40900,143.65300,3685 2025.05.22,12:00,143.28100,143.55200,143.26000,143.48000,4338 2025.05.22,11:00,143.04800,143.38800,142.80600,143.27800,5579 2025.05.22,10:00,143.33300,143.39400,143.00200,143.04900,5598 2025.05.22,09:00,143.35700,143.39100,143.10300,143.33200,4981 2025.05.22,08:00,143.30100,143.43700,143.24300,143.36800,3217 2025.05.22,07:00,143.31800,143.39400,143.25500,143.30000,2336 2025.05.22,06:00,143.18700,143.35900,143.17900,143.31900,3036 2025.05.22,05:00,143.35900,143.47000,143.14500,143.19100,3973 2025.05.22,04:00,143.47900,143.63400,143.19900,143.35000,4769 2025.05.22,03:00,143.68700,143.72900,143.28900,143.47100,5780 2025.05.22,02:00,144.10400,144.15300,143.65300,143.69600,3297 2025.05.22,01:00,143.65600,144.40400,143.65400,144.10200,3107 2025.05.22,00:00,143.67800,143.70700,143.57200,143.67000,453 2025.05.21,23:00,143.68300,143.76600,143.63500,143.68400,1841 2025.05.21,22:00,143.64300,143.69400,143.55900,143.68400,4822 2025.05.21,21:00,143.49000,143.67200,143.45500,143.63500,5249 2025.05.21,20:00,143.64900,143.68700,143.28300,143.49100,6922 2025.05.21,19:00,143.68600,143.77300,143.62400,143.65000,3513 2025.05.21,18:00,143.66900,143.78100,143.59900,143.68500,5130 |
[135077] Re[9]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■記事引用/メール受信=OFF■ □投稿者/ 半平太 -(2025/06/10(23:14)) □U R L/ http://ht tp:// (1) M1セルに採用する直近の実績行数を手入力 (2) M2セルに予測する行数を手入力 (3) M3セルに倍率を手入力 (4) I2セル =(C2:INDEX(C:C,M1+1)+F2:INDEX(F:F,M1+1))/2 (5) J2セル =M4*SEQUENCE(M1)+M5 (6) M4セル =SLOPE(I2#,SEQUENCE(M1)) (7) M5セル =INTERCEPT(I2#,SEQUENCE(M1)) (8) M6セル =SQRT(SUM((J2#-I2#)^2)/M1) (9) Q2セル =M4*SEQUENCE(M2,1,1-M2)+M5 (10) O2セル =SUBSTITUTE(A2,".","-")+B2+"1:00"*SEQUENCE(M2,1,M2,-1) (11) P2セル =Q2#+M6*M3 (12) R2セル =Q2#-M6*M3 <基本データと結果左図> 行 _____A_____ __B__ ___C___ ___D___ ___E___ ___F___ __G__ _H_ ___ I ___ ___ J ___ 1 DATE TIME OPEN High Low CLOSE V 日毎中点 f(x) 2 2025.05.22 23:00 144.001 144.026 143.902 143.993 1186 143.997 144.0793 3 2025.05.22 22:00 144.148 144.152 143.926 143.997 3010 144.0725 144.0283 4 2025.05.22 21:00 144.218 144.272 144.093 144.149 3222 144.1835 143.9774 5 2025.05.22 20:00 144.025 144.333 144.004 144.22 3968 144.1225 143.9264 : : : : : : : : : : <結果右図> 行 ___ L ___ ______M______ _N_ _______O_______ _____P_____ ____ Q ____ _____R_____ 1 実績行数 20 DATE 上限 f(x) 下限 2 予測行数 12 2025/5/23 11:00 144.910743 144.6906 144.4704939 3 倍率 1.5 2025/5/23 10:00 144.8597956 144.6397 144.4195465 4 傾き -0.050947368 2025/5/23 9:00 144.8088482 144.5887 144.3685992 5 切片 144.1301974 2025/5/23 8:00 144.7579008 144.5378 144.3176518 6 シグマ 0.146749686 2025/5/23 7:00 144.7069535 144.4868 144.2667044 7 2025/5/23 6:00 144.6560061 144.4359 144.215757 : : : : : : : : : : |
[135078] Re[10]: 回帰直線を計算し上下の1.5シグマの値を算出- ■ ![]() □投稿者/ HoiChan -(2025/06/11(10:15)) □U R L/ 半平太さん、こんちは。 適切な手法をいちから具体的に親切に教えて頂き 感謝に堪えません、ありがとう御座いました。 ご教示の通りに、Sheetを作成してそのデータでグラフを作成しました その結果は、Multichartsとほぼ近いラインになって居ます この方法を活用して行動を管理しやすい状態を作るつもりです。 それにしても、Excelは知識を身に付ければ、いろんな事が出来ると 感心しております。 繰り返しになりますが、誠に有難う御座いました。 |
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