>With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, i.Left, i.Top, i.Width, i.Height)
                                                                  ↓
 With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, i.Left, i.Top, i.Height, i.Height)


この記事にはVBAのコードが含まれています。

緑の太文字→注釈
茶色の太文字→条件分岐
赤の太文字→ループ
青の太文字→その他

＞教えて頂いた様にやったけど表示しないけど

当該シートの任意のセル上で右クリックしましたか？
　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　※右ですよ(念の為）

 当該シートの「シート見出し」を右クリックして、「コードの表示(V)」を選ぶ。 
 すると、画面中央に白いエリアが出ます。それがシートモジュール。
 そのエリアにマクロコードを貼り付ける。

クリックイベントは無いので、右クリックイベントを使うとすると・・

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim i As Range
    
    If Target.Count = 1 Then
        Cancel = True
        Set i = Target
        With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, i.Left, i.Top, i.Width, i.Height)
            .Fill.Visible = False
            .Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
        End With
    End If
    
    Set i = Nothing
End Sub

※このコードは、当該シートモジュールに書く必要があります。
　つまり、標準モジュールではない(重要）


この記事にはVBAのコードが含まれています。

緑の太文字→注釈
茶色の太文字→条件分岐
赤の太文字→ループ
青の太文字→その他

コードを貼付します
Sub 丸印つけ()
Dim i As Range
Set i = ActiveCell
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, i.Left, i.Top, i.Width, i.Height)
.Fill.Visible = False
.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
End With
Set i = Nothing
End Sub

＞コードを記載できません。　エラーがでてくる

 このサイトは、そう言う状況に陥るとコードのアップは不可能になります。(困ったもんです）
 
 今迄の経験からすると、1日程度で復旧します。

○を付けることは出来たが、その○をオートシェープにしたいんですね？

なら、その出来たコードをアップして頂けませんか？